Сравнение HG=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^GSPC
Основные характеристики
HG=F:
0.30
^GSPC:
2.10
HG=F:
0.57
^GSPC:
2.80
HG=F:
1.07
^GSPC:
1.39
HG=F:
0.26
^GSPC:
3.09
HG=F:
0.51
^GSPC:
13.49
HG=F:
13.16%
^GSPC:
1.94%
HG=F:
21.73%
^GSPC:
12.52%
HG=F:
-62.54%
^GSPC:
-56.78%
HG=F:
-21.06%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.47% против 11.06% соответственно.
HG=F
4.14%
-2.47%
-10.08%
3.39%
7.43%
3.47%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^GSPC
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.