Сравнение HG=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^GSPC
Основные характеристики
HG=F:
0.55
^GSPC:
1.62
HG=F:
0.89
^GSPC:
2.20
HG=F:
1.11
^GSPC:
1.30
HG=F:
0.55
^GSPC:
2.46
HG=F:
0.86
^GSPC:
10.01
HG=F:
14.81%
^GSPC:
2.08%
HG=F:
22.43%
^GSPC:
12.88%
HG=F:
-62.54%
^GSPC:
-56.78%
HG=F:
-10.92%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.05% соответственно.
HG=F
13.25%
5.91%
8.71%
17.47%
11.79%
5.46%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и ^GSPC
HG=F
^GSPC
Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^GSPC
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.