PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.71%
6.72%
HG=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.55

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.89

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

HG=F:

1.11

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.55

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.86

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

HG=F:

14.81%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HG=F:

22.43%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HG=F:

-10.92%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.05% соответственно.


HG=F

С начала года

13.25%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

8.71%

1 год

17.47%

5 лет

11.79%

10 лет

5.46%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.551.19
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.891.63
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.111.23
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.551.73
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.867.15
HG=F
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55
1.19
HG=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HG=F и ^GSPC

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.92%
-2.13%
HG=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.85%
2.87%
HG=F
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab