Сравнение HG=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.
Основные характеристики
| HG=F | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.85% | 14.79% |
| Дох-ть за 1 год | 18.10% | 23.03% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 12.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 11.13% |
| Макс. просадка | -62.54% | -56.78% |
| Текущая просадка | -13.69% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^GSPC
С начала года, HG=F показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.01% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^GSPC
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.