Сравнение HG=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^GSPC
Основные характеристики
HG=F:
0.77
^GSPC:
1.74
HG=F:
1.17
^GSPC:
2.35
HG=F:
1.15
^GSPC:
1.32
HG=F:
0.72
^GSPC:
2.62
HG=F:
1.22
^GSPC:
10.82
HG=F:
14.12%
^GSPC:
2.05%
HG=F:
21.86%
^GSPC:
12.77%
HG=F:
-62.54%
^GSPC:
-56.78%
HG=F:
-15.23%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.24% соответственно.
HG=F
8.87%
4.59%
-2.35%
16.03%
8.63%
5.14%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и ^GSPC
HG=F
^GSPC
Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^GSPC
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 4.30%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.