Сравнение HG=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^GSPC
Основные характеристики
HG=F:
0.13
^GSPC:
0.46
HG=F:
0.34
^GSPC:
0.77
HG=F:
1.05
^GSPC:
1.11
HG=F:
0.14
^GSPC:
0.47
HG=F:
0.36
^GSPC:
1.94
HG=F:
8.73%
^GSPC:
4.61%
HG=F:
25.56%
^GSPC:
19.44%
HG=F:
-62.54%
^GSPC:
-56.78%
HG=F:
-7.25%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.61% против 10.11% соответственно.
HG=F
20.20%
-7.25%
11.53%
5.90%
15.14%
5.61%
^GSPC
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и ^GSPC
HG=F
^GSPC
Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^GSPC
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC
Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.73% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.