PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.19

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.05

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

HG=F:

0.99

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.19

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.39

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

HG=F:

11.06%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.49%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HG=F:

-11.06%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.58% против 10.78% соответственно.

HG=F

С начала года

15.27%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

13.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.10%

10 лет

4.58%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и ^GSPC

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...